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掘金港股新方向 恒生前海基金发行“Smart Beta”指数

本文来源:北京头条app

2017年恒生前海基金联合恒生指数有限公司发布 了一只同时改变指数成份股组成和市值加权方式的 Smart Beta指数——恒生港股通高股息低波

2017年恒生前海基金联合恒生指数有限公司发布 了一只同时改变指数成份股组成和市值加权方式的 Smart Beta指数——恒生港股通高股息低波动指数, 并于近期发行了一只跟踪该指数的基金——恒生前海 港股通高股息低波动指数基金。

Smart Beta是一种介于主动与被动之间的投资方 式,与传统指数通常采用市值加权的被动投资方式不 同,其本质上是一种指数化的被动管理策略,旨在通过 选股以及权重的优化,以期获得相对于传统指数超额 收益。Wind数据显示,从指数基准日2010年9月3日 至 2018 年 1 月 30 日,恒生港股通高股息低波动指数 (全收益)的累计收益率高达101.1%,同期恒生指数(全 收益)的累计收益率为86.9%。除了业绩优秀,以波动 衡量的风险方面,恒生港股通高股息低波动指数(全收 益)在上述期间的整体波动率为17.1%,同期恒生指数 (全收益)的波动率为18%。

据了解,正在发行的恒生前海港股通高股息低波 动指数基金是恒生前海基金发行的首只指数基金,该 基金正是运用了Smart Beta策略,通过“高股息”及“低 波动”双因子结合,在高分红的股票中寻找低波动的股 票,以寻求回报及波动性的平衡。值得一提的是,该基 金采用了双基金经理制,拟任基金经理分别为具有7年 证券、基金行业从业经验的杨伟博士和曾任职恒生指 数有限公司研究部指数研究员、副研究经理的王志成 先生。

在指数运作上,恒生前海基金和股东方恒生银行 旗下恒生投资管理有限公司有较强经验交流。“这是一 只纯港股指数基金,港股和A股的运作机制存在较大 区别,比如说停牌机制、涨跌停机制等。”王志成表示, 在这些方面恒生投资有较多宝贵的经验,双方沟通交 流较多能够在投资运作上少一些失误,能提前做更充 分的准备。

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